Сравнение LZUSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.91% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и VPMAX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
LZUSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
LZUSX
VPMAX
Сравнение LZUSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.78 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.30 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.76 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 16.16 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.78 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и VPMAX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и VPMAX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -48.32% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.75% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.21% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -32.65% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.80% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.61% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.20% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и VPMAX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.72% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 22.09% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 28.98% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 20.17% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.11% | -2.41% |