Сравнение LZUSX с UMNIX
LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZUSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 13.07%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZUSX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 3.84% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LZUSX and UMNIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between LZUSX and UMNIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZUSX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LZUSX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LZUSX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZUSX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZUSX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZUSX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | — | — |
Сравнение комиссий LZUSX и UMNIX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и UMNIX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности UMNIX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.30% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LZUSX and UMNIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LZUSX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор