Сравнение LZUSX с UMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и UMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у UMNIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции UMNIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 1.74% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и UMNIX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Доходность на риск
LZUSX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LZUSX
UMNIX
Сравнение LZUSX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.91 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.42 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 10.72 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и UMNIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и UMNIX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности UMNIX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и UMNIX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и UMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -4.13% | -51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -1.04% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -4.06% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -4.13% | -30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -0.72% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -0.85% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.33% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и UMNIX
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.50% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 1.22% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 1.91% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 1.94% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 1.53% | +16.17% |