Сравнение LZUSX с LZIEX
LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZUSX returned 12.73%/yr vs 7.95%/yr for LZIEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и LZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 12.73% против 7.95% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.73%
LZIEX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам LZUSX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 4.80% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 9.28% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Correlation
The correlation between LZUSX and LZIEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2005 г. | 0.73 |
The correlation between LZUSX and LZIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZUSX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LZUSX
LZIEX
Сравнение LZUSX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.92 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.67 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и LZIEX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZUSX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -55.35% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -11.88% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -13.71% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -30.42% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.12% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.44% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.23% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.41% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и LZIEX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 2.24%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZUSX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.47% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 11.25% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 13.95% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.75% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.13% | +1.56% |
Сравнение комиссий LZUSX и LZIEX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и LZIEX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности LZIEX в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 11.30% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.18% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
LZUSX and LZIEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZIEX has higher volatility (4.47%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs LZIEX's -55.35%.
LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZUSX и LZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор