PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZIEX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both funds - LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, LZIEX returned 21.85% vs -0.87% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

LZIEX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.63%
С начала года
10.03%
1 год
21.85%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.28%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		10.03%34.14%5.30%6.15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between LZIEX and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с RALIXLZIEX с LEAIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

LZIEX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZIEXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.03

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.13

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.03

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-0.08

+6.57

LZIEX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и SHLD

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-25.40%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-25.40%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-22.99%

+21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-3.90%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

10.30%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и SHLD

Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 4.05%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.28%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

19.79%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

25.12%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

21.54%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

21.54%

-5.65%

Сравнение комиссий LZIEX и SHLD

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и SHLD

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.23%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to LZIEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs SHLD's -25.40%.

LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор