Сравнение LZIEX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.73% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и LZUSX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
LZIEX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
LZIEX
LZUSX
Сравнение LZIEX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.20 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.15 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.75 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и LZUSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и LZUSX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и LZUSX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -55.40% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.31% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -23.05% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.12% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.55% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -7.90% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.99% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и LZUSX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.50% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.87% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.10% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.45% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.70% | -1.64% |