PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с LGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с LGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both mutual funds - LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZIEX returned 7.95%/yr vs 13.38%/yr for LGI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for LGI.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и LGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.38% соответственно.

LZIEX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.24%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
7.95%

LGI

1 день
1.10%
1 месяц
5.34%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.26%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и LGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.28%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.83%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%

Correlation

The correlation between LZIEX and LGI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2004 г.

0.65

The correlation between LZIEX and LGI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard Global Total Return and Income Fund

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с LGI:
LGI с HGLBLGI с FPFLGI с DMOLGI с ASGILGI с IGALGI с UMNIXLGI с AOD

Доходность на риск

LZIEX vs. LGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c LGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXLGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.51

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.01

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.15

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.21

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. LGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и LGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXLGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и LGI

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXLGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-63.34%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-21.25%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-21.95%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-32.84%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-42.94%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.10%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.78%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и LGI

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXLGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.82%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.26%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

16.18%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.30%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.11%

-3.98%

Сравнение комиссий LZIEX и LGI

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и LGI

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности LGI в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.77%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.30%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and LGI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.47%) compared to LGI (3.82%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs LGI's -63.34%.

LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и LGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор