Сравнение LZIEX с LCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и LCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.30% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и LCAIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.
Доходность на риск
LZIEX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
LCAIX
Сравнение LZIEX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.47 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.36 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.13 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и LCAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и LCAIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и LCAIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -40.62% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -9.69% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -19.17% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -22.99% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.13% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.94% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.15% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и LCAIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.58% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.77% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 13.19% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.38% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 11.85% | +4.21% |