Сравнение LZIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.83% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и EPDPX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
LZIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
LZIEX
EPDPX
Сравнение LZIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.99 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.53 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.39 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 17.85 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.99 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и EPDPX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и EPDPX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -39.21% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.96% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -21.06% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.34% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.16% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.30% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и EPDPX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 6.75%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.11% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.64% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 16.26% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.07% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.88% | +1.18% |