Сравнение LZFIX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-10.00%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	8.59%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	9.77%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

LZFIX

1 день: 0.93%

1 месяц: -9.50%

С начала года: -10.00%

6 месяцев: -15.90%

1 год: -12.42%

3 года*: -0.05%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: —

YAFFX

1 день: -0.76%

1 месяц: -8.71%

С начала года: 8.59%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 11.37%

3 года*: 11.67%

5 лет*: 7.33%

10 лет*: 10.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLFOX LZFIX с GLIFX LZFIX с LEVIX LZFIX с ACTIX LZFIX с FBLEX LZFIX с ICMPX LZFIX с LEAIX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий LZFIX и YAFFX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZFIX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.78	0.49	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.00	0.67	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.16	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	0.57	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.28	2.02	-3.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZFIX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.78	0.49	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.41	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.58	-0.35

Корреляция

Корреляция между LZFIX и YAFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и YAFFX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	23.19%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и YAFFX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZFIX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.91%	-43.80%	+1.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.51%	-17.08%	-4.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-21.31%	-0.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.78%	-8.71%	-12.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.74%	-6.24%	-0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.69%	4.83%	+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и YAFFX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 3.94%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZFIX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	7.76%	-3.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.63%	21.51%	-10.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.86%	22.92%	-7.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	17.85%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.22%	16.39%	+4.83%

Сравнение LZFIX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и YAFFX

Сравнение доходности по годам LZFIX и YAFFX

Доходность по периодам

LZFIX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZFIX и YAFFX

Доходность на риск

LZFIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

LZFIX

YAFFX

Сравнение LZFIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZFIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)