Сравнение LZFIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Al Frank Fund (VALAX).
LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZFIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -10.00% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.
LZFIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZFIX и VALAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
LZFIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
VALAX
Сравнение LZFIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.63 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.23 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.13 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.00 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.63 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LZFIX и VALAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и VALAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 23.19% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и VALAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZFIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -61.26% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -13.03% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.81% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -8.56% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.83% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 3.08% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и VALAX
Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 3.94%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZFIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.61% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.48% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.57% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.70% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.29% | +1.93% |