Сравнение LZFIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZFIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.06% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
LZFIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZFIX и HDCTX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LZFIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LZFIX
HDCTX
Сравнение LZFIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.20 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.75 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.96 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.25 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.20 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LZFIX и HDCTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и HDCTX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и HDCTX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZFIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -59.05% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -6.95% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -18.22% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -6.07% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.45% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 2.59% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и HDCTX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZFIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.15% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.30% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.06% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.49% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 11.44% | +9.79% |