Сравнение LZFIX с GQHPX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LZFIX returned 0.72%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.
LZFIX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -6.67% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 5.11% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.53% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between LZFIX and GQHPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and GQHPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
LZFIX
GQHPX
Сравнение LZFIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.22 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.51 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.15 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и GQHPX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -17.26% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -5.08% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -8.71% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -4.14% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.35% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.05% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и GQHPX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.51% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 7.73% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.79% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 12.65% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.65% | +8.45% |
Сравнение комиссий LZFIX и GQHPX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и GQHPX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.36%, что больше доходности GQHPX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.64% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.36% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and GQHPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.20%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs GQHPX's -17.26%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор