PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LDMIXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZEMX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий LZFIX и FLCOX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LZFIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.06

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.53

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.40

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

6.54

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.06

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между LZFIX и FLCOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и FLCOX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и FLCOX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-38.28%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-7.96%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-19.00%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.32%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.52%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.52%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и FLCOX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.29%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.31%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.72%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.82%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.73%

+3.50%