PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%26.52%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHELZEMX с PZVEX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий LZEMX и GQGIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LZEMX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.06

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.50

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.47

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

5.01

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.06

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между LZEMX и GQGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и GQGIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GQGIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и GQGIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-33.50%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.11%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-29.89%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-6.77%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-11.54%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.68%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и GQGIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.54%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.05%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.62%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.99%

+0.35%