PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с PZVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у PZVEX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям PZVEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.07% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с GQGIXPZVEX с BEMIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX

Сравнение комиссий LZEMX и PZVEX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXPZVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.13

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.59

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.45

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.34

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.13

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между LZEMX и PZVEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и PZVEX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PZVEX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и PZVEX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-45.00%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.80%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-25.73%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-45.00%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-12.80%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-9.85%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.35%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и PZVEX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.68%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.60%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.48%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.51%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.28%

+1.06%