PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.48% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с SCHELZEMX с PZVEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBPDEMIX с KGIIX

Сравнение комиссий LZEMX и DEMIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.37

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

4.84

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

19.15

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между LZEMX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и DEMIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и DEMIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-63.15%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-20.32%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-43.95%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-46.29%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-18.94%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-18.54%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.14%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

19.21%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

28.39%

-18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

33.29%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.11%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.94%

-5.60%