PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.30% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX

Сравнение комиссий LZEMX и LZIEX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.57

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.03

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.87

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.15

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.57

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между LZEMX и LZIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и LZIEX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и LZIEX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-55.35%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.88%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-30.42%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-35.12%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-9.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-11.27%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.13%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.23%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.58%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.06%

+0.28%