Сравнение LZEMX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZEMX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции FSPSX немного отстают с 8.97%.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и FSPSX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
LZEMX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
LZEMX
FSPSX
Сравнение LZEMX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.39 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.90 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.94 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 7.43 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.39 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и FSPSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и FSPSX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и FSPSX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -33.69% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.39% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -29.41% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.69% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -8.22% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -6.60% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и FSPSX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.65% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.01% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 17.00% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.82% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.49% | -0.15% |