PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYSDY с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYSDY и MP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LYSDY с MP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYSDY или MP.

Доходность

Сравнение доходности LYSDY и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYSDY:

0.36

MP:

0.38

Коэф-т Сортино

LYSDY:

0.83

MP:

0.88

Коэф-т Омега

LYSDY:

1.09

MP:

1.10

Коэф-т Кальмара

LYSDY:

0.15

MP:

0.19

Коэф-т Мартина

LYSDY:

0.90

MP:

0.97

Индекс Язвы

LYSDY:

14.82%

MP:

15.75%

Дневная вол-ть

LYSDY:

40.80%

MP:

67.89%

Макс. просадка

LYSDY:

-99.53%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

LYSDY:

-88.20%

MP:

-66.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYSDY:

$4.81B

MP:

$3.20B

EPS

LYSDY:

$0.03

MP:

-$0.63

Коэффициент P/S

LYSDY:

9.96

MP:

14.83

Коэффициент P/B

LYSDY:

3.16

MP:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

LYSDY:

$228.51M

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LYSDY:

$56.93M

MP:

$4.83M

EBITDA (12 мес.)

LYSDY:

$36.05M

MP:

-$41.04M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYSDY показывает доходность 27.09%, а MP немного ниже – 26.73%.

LYSDY

С начала года

27.09%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

12.81%

1 год

14.61%

3 года

-9.75%

5 лет

28.73%

10 лет

29.11%

MP

С начала года

26.73%

1 месяц

-19.57%

6 месяцев

-5.13%

1 год

25.36%

3 года

-21.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd ADR

MP Materials Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYSDY и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSDY
Ранг риск-скорректированной доходности LYSDY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYSDY c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYSDY на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MP равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSDY и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSDY и MP

Ни LYSDY, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYSDY и MP

Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и MP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LYSDY и MP

Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 11.85%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYSDY и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
228.51M
60.81M
(LYSDY) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию