Сравнение LYSDY с TMC
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, LYSDY returned 33.74%/yr vs 23.41%/yr for TMC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 34.58%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.38%.
LYSDY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 73.36%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 69.16%
TMC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -26.81%
- 6 месяцев
- -48.34%
- С начала года
- -39.38%
- 1 год
- -52.66%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYSDY и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 34.58% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 47.13% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.38% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between LYSDY and TMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between LYSDY and TMC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYSDY:
$11.20B
TMC:
$1.62B
LYSDY:
A$0.13
TMC:
-$0.00
LYSDY:
A$1.19B
TMC:
$0.00
LYSDY:
A$301.27M
TMC:
-$136.00K
LYSDY:
A$236.57M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. TMC — Ранг доходности на риск
LYSDY
TMC
Сравнение LYSDY c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.81 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.26 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и TMC
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -95.58% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -65.01% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -65.01% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -69.96% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.32% | -79.15% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 41.80% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и TMC
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 14.10%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 15.55% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.93% | 63.43% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.09% | 93.87% | -29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 112.40% | -61.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.35% | 112.40% | +165.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и TMC
Ни LYSDY, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSDY и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and TMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (15.55%) compared to LYSDY (14.10%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs TMC's -95.58%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор