Сравнение LXU с RSST
LXU (LSB Industries, Inc.) is a stock, while RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, LXU returned 63.37% vs 56.38% for RSST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXU и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXU показывает доходность 51.65%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 21.75%.
LXU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 1.47%
RSST
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 56.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LXU и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 51.65% | 11.99% | -18.47% | -8.37% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.75% | 19.91% | 18.37% | 1.56% |
Correlation
The correlation between LXU and RSST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between LXU and RSST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXU vs. RSST — Ранг доходности на риск
LXU
RSST
Сравнение LXU c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LXU | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.84 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 17.09 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LXU | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.56 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.95 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок LXU и RSST
Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXU | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -30.80% | -67.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -11.71% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.05% | -0.70% | -64.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -6.02% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 3.31% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXU и RSST
LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXU | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 4.15% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 15.34% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 22.14% | +32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 24.15% | +38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.75% | 24.15% | +49.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXU и RSST
LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
LXU and RSST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXU has higher volatility (16.15%) compared to RSST (4.15%). In terms of maximum drawdown, LXU dropped -97.83% vs RSST's -30.80%.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXU и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор