PortfoliosLab logo
Сравнение LXU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LXU и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LXU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSB Industries, Inc. (LXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.40%
557.08%
LXU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXU:

-0.59

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LXU:

-0.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LXU:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LXU:

-0.35

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LXU:

-1.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LXU:

21.41%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LXU:

52.10%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LXU:

-97.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LXU:

-84.68%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LXU показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -16.60% против 12.12% соответственно.


LXU

С начала года

-25.56%

1 месяц

-19.29%

6 месяцев

-34.76%

1 год

-31.18%

5 лет

32.01%

10 лет

-16.60%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LXU
Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LXU, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LXU: -0.59
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LXU, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LXU: -0.69
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LXU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LXU: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LXU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LXU: -0.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LXU, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LXU: -1.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LXU на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.54
LXU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXU и VOO

LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LXU и VOO

Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.68%
-9.90%
LXU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LXU и VOO

LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
13.96%
LXU
VOO