PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LXU с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LXU и SMG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LXU и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
560.45%
1,105.85%
LXU
SMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXU:

-0.38

SMG:

0.37

Коэф-т Сортино

LXU:

-0.29

SMG:

0.76

Коэф-т Омега

LXU:

0.97

SMG:

1.11

Коэф-т Кальмара

LXU:

-0.21

SMG:

0.20

Коэф-т Мартина

LXU:

-0.98

SMG:

1.39

Индекс Язвы

LXU:

17.05%

SMG:

11.26%

Дневная вол-ть

LXU:

44.47%

SMG:

42.60%

Макс. просадка

LXU:

-97.83%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

LXU:

-79.26%

SMG:

-69.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXU:

$590.87M

SMG:

$4.16B

EPS

LXU:

-$0.21

SMG:

-$0.61

PEG коэффициент

LXU:

-0.24

SMG:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

LXU:

$520.11M

SMG:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LXU:

$53.76M

SMG:

$919.60M

EBITDA (12 мес.)

LXU:

$83.96M

SMG:

$261.70M

Доходность по периодам

С начала года, LXU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции LXU уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -10.89% против 4.03% соответственно.


LXU

С начала года

-17.83%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-18.27%

5 лет

15.57%

10 лет

-10.89%

SMG

С начала года

11.84%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

4.08%

1 год

11.33%

5 лет

-5.20%

10 лет

4.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LXU c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LXU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.380.37
Коэффициент Сортино LXU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.290.76
Коэффициент Омега LXU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.11
Коэффициент Кальмара LXU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.210.20
Коэффициент Мартина LXU, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.981.39
LXU
SMG

Показатель коэффициента Шарпа LXU на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXU и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
0.37
LXU
SMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXU и SMG

LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
3.85%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%2.45%

Просадки

Сравнение просадок LXU и SMG

Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.26%
-69.22%
LXU
SMG

Волатильность

Сравнение волатильности LXU и SMG

LSB Industries, Inc. (LXU) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеют волатильность 10.99% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.99%
11.09%
LXU
SMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXU и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab