PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LX и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
120.98%
LX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LX:

4.34

SPY:

0.30

Коэф-т Сортино

LX:

3.99

SPY:

0.56

Коэф-т Омега

LX:

1.59

SPY:

1.08

Коэф-т Кальмара

LX:

3.96

SPY:

0.31

Коэф-т Мартина

LX:

29.90

SPY:

1.40

Индекс Язвы

LX:

12.05%

SPY:

4.18%

Дневная вол-ть

LX:

82.98%

SPY:

19.64%

Макс. просадка

LX:

-93.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LX:

-58.15%

SPY:

-13.86%

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%.


LX

С начала года

20.52%

1 месяц

-33.99%

6 месяцев

145.26%

1 год

367.53%

5 лет

-1.24%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-9.91%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-9.03%

1 год

6.50%

5 лет

14.62%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LX
Ранг риск-скорректированной доходности LX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LX: 4.34
SPY: 0.30
Коэффициент Сортино LX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LX: 3.99
SPY: 0.56
Коэффициент Омега LX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LX: 1.59
SPY: 1.08
Коэффициент Кальмара LX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LX: 3.96
SPY: 0.31
Коэффициент Мартина LX, с текущим значением в 29.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LX: 29.90
SPY: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.34
0.30
LX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и SPY

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LX
LexinFintech Holdings Ltd.
1.03%2.38%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LX и SPY

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.15%
-13.86%
LX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LX и SPY

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
14.52%
LX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab