PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-34.56%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-47.84%1,199.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LX

1 день
-1.83%
1 месяц
-26.96%
С начала года
-34.56%
6 месяцев
-60.88%
1 год
-78.12%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-23.02%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с RNMBYLX с LRNLX с AU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

0.96

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.49

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.53

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

7.27

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.96

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.53

Корреляция

Корреляция между LX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и SPY

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		14.21%9.30%2.38%11.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LX и SPY

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-55.19%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.16%

-12.05%

-67.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.50%

-65.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.98%

-5.53%

-80.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.84%

-9.09%

-53.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.77%

2.54%

+49.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и SPY

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

5.35%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.40%

9.50%

+40.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.51%

19.06%

+49.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.73%

17.06%

+57.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

326.89%

17.92%

+308.97%