PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LX с RNMBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LX с RNMBY

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LX или RNMBY.

Корреляция

Корреляция между LX и RNMBY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LX и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
1,394.46%
LX
RNMBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LX:

4.34

RNMBY:

4.07

Коэф-т Сортино

LX:

3.99

RNMBY:

4.28

Коэф-т Омега

LX:

1.59

RNMBY:

1.61

Коэф-т Кальмара

LX:

3.96

RNMBY:

10.27

Коэф-т Мартина

LX:

29.90

RNMBY:

25.24

Индекс Язвы

LX:

12.05%

RNMBY:

7.63%

Дневная вол-ть

LX:

82.98%

RNMBY:

47.33%

Макс. просадка

LX:

-93.19%

RNMBY:

-66.19%

Текущая просадка

LX:

-58.15%

RNMBY:

-0.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$1.17B

RNMBY:

$73.17B

EPS

LX:

$0.88

RNMBY:

$4.04

Коэффициент P/E

LX:

7.94

RNMBY:

83.39

Коэффициент P/S

LX:

0.08

RNMBY:

7.50

Коэффициент P/B

LX:

0.79

RNMBY:

15.93

Общая выручка (12 мес.)

LX:

$10.96B

RNMBY:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

$3.98B

RNMBY:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

LX:

$1.61B

RNMBY:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью 164.32%.

LX

С начала года

20.52%

1 месяц

-33.99%

6 месяцев

145.26%

1 год

367.53%

5 лет

-1.24%

10 лет

N/A

RNMBY

С начала года

164.32%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

218.97%

1 год

198.89%

5 лет

100.30%

10 лет

48.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LX и RNMBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг риск-скорректированной доходности LX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LX c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LX: 4.34
RNMBY: 4.07
Коэффициент Сортино LX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LX: 3.99
RNMBY: 4.28
Коэффициент Омега LX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LX: 1.59
RNMBY: 1.61
Коэффициент Кальмара LX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LX: 3.96
RNMBY: 10.27
Коэффициент Мартина LX, с текущим значением в 29.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LX: 29.90
RNMBY: 25.24

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет 4.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNMBY равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.34
4.07
LX
RNMBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и RNMBY

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RNMBY в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		1.03%2.38%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.36%0.96%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LX и RNMBY

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки RNMBY в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и RNMBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.15%
-0.74%
LX
RNMBY

Волатильность

Сравнение волатильности LX и RNMBY

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 20.96%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
20.96%
LX
RNMBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab