Сравнение LX с JEPQ
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, LX returned -7.34%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -49.40%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
LX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -25.12%
- 6 месяцев
- -47.14%
- С начала года
- -49.40%
- 1 год
- -73.96%
- 3 года*
- -7.34%
- 5 лет*
- -26.82%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -49.40% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -29.10% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between LX and JEPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
LX
JEPQ
Сравнение LX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.39 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.98 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и JEPQ
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -20.07% | -73.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.22% | -8.82% | -69.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.64% | -20.07% | -65.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.16% | -2.57% | -86.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -3.37% | -60.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 1.92% | +51.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и JEPQ
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 5.76% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 11.42% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 13.83% | +50.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.41% | 16.82% | +56.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.50% | 16.82% | +304.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и JEPQ
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.13%, что больше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 25.13% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LX and JEPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (15.13%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор