Сравнение LWCR.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LWCR.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LWCR.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LWCR.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | -2.02% | 6.71% | 25.11% | 2.33% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | -0.74% |
Разные валюты инструментов
LWCR.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
LWCR.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LWCR.DE и GLD
LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LWCR.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LWCR.DE
GLD
Сравнение LWCR.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWCR.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.45 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.43 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWCR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LWCR.DE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWCR.DE и GLD
Ни LWCR.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LWCR.DE и GLD
Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LWCR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -45.56% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -19.21% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -13.41% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -16.17% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.32% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWCR.DE и GLD
Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LWCR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.54% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 23.32% | -14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 25.76% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.49% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.82% | -0.73% |