PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LWCR.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
-2.02%6.71%25.11%2.33%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%-0.74%
Разные валюты инструментов

LWCR.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


LWCR.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий LWCR.DE и GLD

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

LWCR.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LWCR.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.65

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.09

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.45

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

8.43

-3.29

LWCR.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LWCR.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и GLD

Ни LWCR.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и GLD

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LWCR.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-45.56%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-19.21%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-13.41%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-16.17%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.32%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и GLD

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LWCR.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

10.54%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

23.32%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

25.76%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.49%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

14.82%

-0.73%