PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LWCR.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

LWCR.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.02%6.71%25.11%2.33%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

LWCR.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с GLDLWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий LWCR.DE и SXR8.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

LWCR.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.37

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

8.02

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.74

+0.21

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и SXR8.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и SXR8.DE

Ни LWCR.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LWCR.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-33.78%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.40%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.01%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.22%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.10%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и SXR8.DE

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWCR.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.62%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.61%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.16%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.18%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

16.14%

-2.05%