PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LWCR.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и F50A.DE


2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
-2.07%6.71%25.11%2.33%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.35%.


LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LWCR.DE и F50A.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LWCR.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LWCR.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.80

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.81

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.81

-2.13

LWCR.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LWCR.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.64

+0.31

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и F50A.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и F50A.DE

Ни LWCR.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и F50A.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и F50A.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LWCR.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-33.56%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.60%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.95%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.24%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и F50A.DE

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LWCR.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.51%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.82%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.32%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.67%

-3.59%