PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LWCR.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE).

LWCR.DE и CSY9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CSY9.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Фонд был запущен 24 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.02%6.71%25.11%2.33%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		-1.04%-0.67%16.05%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CSY9.DE с доходностью -1.04%.

LWCR.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY9.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.52%
1 год
-3.44%
3 года*
6.14%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с GLDLWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с TSWE.DECSY9.DE с AVWC.DE

Сравнение комиссий LWCR.DE и CSY9.DE

И LWCR.DE, и CSY9.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

LWCR.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DECSY9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.30

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.32

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.34

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-0.97

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CSY9.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и CSY9.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и CSY9.DE

Ни LWCR.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и CSY9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LWCR.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-13.92%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.38%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.70%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.66%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.94%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и CSY9.DE

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWCR.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

5.79%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

11.51%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

12.06%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

12.03%

+2.06%