PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LWCR.DE с UEEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и UEEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и UEEH.DE


Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у UEEH.DE с доходностью 2.07%.


LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEEH.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-1.79%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
-3.26%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LWCR.DE и UEEH.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.


Доходность на риск

LWCR.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LWCR.DEUEEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.29

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.31

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.27

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-0.46

+9.14

LWCR.DE vs. UEEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UEEH.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и UEEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LWCR.DEUEEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.29

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.27

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и UEEH.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и UEEH.DE

LWCR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20252024202320222021
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
1.46%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и UEEH.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и UEEH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LWCR.DEUEEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-12.82%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.24%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.45%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-4.32%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.35%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и UEEH.DE

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LWCR.DEUEEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.68%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

5.59%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.25%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.13%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.32%

+3.76%