PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LWCR.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LWCR.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.07%6.71%25.11%2.33%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с GLDLWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с UEEH.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LWCR.DE и 18MK.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LWCR.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.94

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-1.30

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.68

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-1.75

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.94

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.24

+0.71

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и 18MK.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и 18MK.DE

Ни LWCR.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LWCR.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-42.41%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-21.53%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-28.36%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-12.46%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

8.30%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWCR.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.41%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.01%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.76%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.45%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

20.24%

-6.16%