Сравнение LW с STZ
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, LW returned -11.25%/yr vs -8.24%/yr for STZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%.
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам LW и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between LW and STZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.87B
STZ:
$24.46B
LW:
$2.15
STZ:
$11.23
LW:
19.58
STZ:
12.54
LW:
0.27
STZ:
7.81
LW:
0.90
STZ:
2.69
LW:
3.21
STZ:
2.92
LW:
$6.52B
STZ:
$9.14B
LW:
$1.34B
STZ:
$4.71B
LW:
$893.90M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. STZ — Ранг доходности на риск
LW
STZ
Сравнение LW c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.60 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LW и STZ
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -67.39% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -26.51% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -51.28% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -51.28% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -45.54% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -16.58% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 14.89% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и STZ
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 8.70% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 23.49% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 29.97% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 24.50% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 26.94% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и STZ
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и STZ
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
LW and STZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.09%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs STZ's -67.39%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор