Сравнение LW с MNST
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, LW returned -11.25%/yr vs 13.67%/yr for MNST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%.
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам LW и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between LW and MNST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between LW and MNST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$5.87B
MNST:
$87.43B
LW:
$2.15
MNST:
$2.06
LW:
19.58
MNST:
42.93
LW:
0.27
MNST:
3.36
LW:
0.90
MNST:
9.92
LW:
3.21
MNST:
10.02
LW:
$6.52B
MNST:
$8.79B
LW:
$1.34B
MNST:
$4.88B
LW:
$893.90M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. MNST — Ранг доходности на риск
LW
MNST
Сравнение LW c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.24 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.37 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.51 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LW и MNST
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -69.17% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -17.70% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -26.04% | -38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -26.62% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -1.21% | -59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -20.67% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 6.22% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и MNST
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.09%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.62% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 19.93% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 26.41% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 24.59% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 26.25% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и MNST
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и MNST
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and MNST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to LW (10.09%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор