Сравнение LW с LLY
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, LW returned -9.85%/yr vs 39.59%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.78%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам LW и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LW and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
LLY:
$1.02T
LW:
$2.15
LLY:
$28.14
LW:
21.09
LLY:
40.26
LW:
0.29
LLY:
0.81
LW:
0.97
LLY:
14.08
LW:
3.46
LLY:
32.54
LW:
$6.52B
LLY:
$72.25B
LW:
$1.34B
LLY:
$59.75B
LW:
$893.90M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. LLY — Ранг доходности на риск
LW
LLY
Сравнение LW c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.72 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.28 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и LLY
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.24% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -23.64% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -34.48% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -34.48% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -2.41% | -55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -19.21% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 9.49% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и LLY
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.19% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 27.16% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 38.01% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 32.46% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 30.19% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и LLY
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и LLY
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
LW and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор