Сравнение LW с KO
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 10.72%/yr for KO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам LW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between LW and KO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between LW and KO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
KO:
$343.14B
LW:
$2.15
KO:
$3.18
LW:
19.79
KO:
25.04
LW:
0.27
KO:
3.02
LW:
0.91
KO:
6.96
LW:
3.25
KO:
10.20
LW:
$6.52B
KO:
$49.28B
LW:
$1.34B
KO:
$30.43B
LW:
$893.90M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. KO — Ранг доходности на риск
LW
KO
Сравнение LW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.87 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.66 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.90 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.67 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LW и KO
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.23% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -7.89% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -16.26% | -48.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -17.27% | -47.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -2.91% | -57.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -16.09% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 4.03% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и KO
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 5.81% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 12.37% | +25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 16.37% | +27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 16.10% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 18.21% | +17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и KO
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и KO
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
LW and KO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор