Сравнение LW с KHC
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -7.02%/yr for KHC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам LW и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between LW and KHC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
KHC:
$27.74B
LW:
$2.15
KHC:
-$4.85
LW:
0.91
KHC:
1.11
LW:
3.25
KHC:
0.66
LW:
$6.52B
KHC:
$24.99B
LW:
$1.34B
KHC:
$8.46B
LW:
$893.90M
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. KHC — Ранг доходности на риск
LW
KHC
Сравнение LW c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.29 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.53 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.21 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LW и KHC
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -76.07% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -23.19% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -38.72% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -41.69% | -22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -62.29% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -42.43% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 12.81% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и KHC
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.77% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 18.61% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 25.46% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 22.42% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 27.08% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и KHC
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и KHC
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and KHC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор