Сравнение LW с CL
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 5 years, LW returned -11.25%/yr vs 3.26%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%.
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам LW и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between LW and CL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.87B
CL:
$69.29B
LW:
$2.15
CL:
$2.58
LW:
19.58
CL:
33.37
LW:
0.27
CL:
8.62
LW:
0.90
CL:
3.35
LW:
3.21
CL:
477.90
LW:
$6.52B
CL:
$20.80B
LW:
$1.34B
CL:
$12.49B
LW:
$893.90M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. CL — Ранг доходности на риск
LW
CL
Сравнение LW c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.12 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.20 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.17 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LW и CL
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -58.91% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -18.64% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -29.05% | -35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -29.05% | -35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -17.54% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -11.24% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 11.29% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CL
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.77% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 17.27% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 21.67% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 18.77% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 19.74% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CL
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и CL
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and CL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.09%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор