PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LW с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LW и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%.


LW

1 день
1.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.41%
6 месяцев
-27.23%
1 год
-21.23%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-10.73%
10 лет*

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LW и BF-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
3.41%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%
BF-B
Brown-Forman Corporation
2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between LW and BF-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

LW:

$2.15

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

LW:

19.79

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

LW:

0.27

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

LW:

0.91

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.52B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.34B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$893.90M

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lamb Weston Holdings, Inc.

Brown-Forman Corporation

Доходность на риск

LW vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LW
Ранг доходности на риск LW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LW c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LWBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.25

-0.65

LW vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LWBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LW и BF-B

Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и BF-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LWBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-68.96%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.37%

-25.48%

-15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-65.65%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-68.31%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-64.00%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-11.60%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

11.09%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LW и BF-B

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LWBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.86%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.17%

31.44%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

38.33%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

29.94%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

28.02%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и BF-B

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BF-B в 3.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation
3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
3.52%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.56B
1.06B
(LW) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Brown-Forman Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.2%
60.6%
Активы портфеля
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.


Часто задаваемые вопросы


LW and BF-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LW has higher volatility (10.14%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LW и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор