PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VFQY is a Quality Factor fund actively managed by Vanguard. LVHI is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 16.49%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам LVHI и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-0.34%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between LVHI and VFQY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.60

The correlation between LVHI and VFQY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и VFQY

Секторы
LVHI
VFQY

Финансовые услуги

25.1%
18.9%

Энергетика

14.0%
2.2%

Промышленность

13.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

10.4%
9.2%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

7.2%
8.9%

Сырьевые материалы

6.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.3%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

0.1%
25.8%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
VFQY
18.9%

Энергетика

LVHI
14.0%
VFQY
2.2%

Промышленность

LVHI
13.3%
VFQY
16.8%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
VFQY
9.2%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
VFQY

-

Здравоохранение

LVHI
7.2%
VFQY
8.9%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
VFQY
13.3%

Недвижимость

LVHI
2.2%
VFQY

-

Технологии

LVHI
0.1%
VFQY
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Доходность на риск

LVHI vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.78

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.58

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.31

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.61

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

9.87

+13.49

LVHI vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и VFQY

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-37.41%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.12%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-20.67%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-25.93%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.21%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.56%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.41%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и VFQY

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.45%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.53%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

13.37%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.30%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

20.73%

-7.04%

Сравнение комиссий LVHI и VFQY

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и VFQY

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and VFQY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.49% vs 9.26% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.49% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.02% for VFQY.

LVHI is categorized as Dividend, while VFQY is Quality Factor. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.13% for VFQY.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор