PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с TLTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 16.21%/yr vs 10.42%/yr for TLTD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 8.80%.

LVHI

1 день
0.02%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.11%
С начала года
15.46%
1 год
33.07%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.46%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between LVHI and TLTD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between LVHI and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и TLTD

Секторы
LVHI
TLTD

Финансовые услуги

23.9%
24.4%

Энергетика

16.4%
6.6%

Промышленность

13.3%
19.0%

Коммунальные услуги

9.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.4%

Здравоохранение

7.4%
6.0%

Сырьевые материалы

6.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.2%

Недвижимость

1.8%
3.3%

Технологии

0.1%
7.8%

Финансовые услуги

LVHI
23.9%
TLTD
24.4%

Энергетика

LVHI
16.4%
TLTD
6.6%

Промышленность

LVHI
13.3%
TLTD
19.0%

Коммунальные услуги

LVHI
9.8%
TLTD
3.1%

Потребительский защитный сектор

LVHI
9.3%
TLTD
5.4%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
TLTD
6.0%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
TLTD
10.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
TLTD
3.5%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.4%
TLTD
10.2%

Недвижимость

LVHI
1.8%
TLTD
3.3%

Технологии

LVHI
0.1%
TLTD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с VOOTLTD с VIIGX

Доходность на риск

LVHI vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHITLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.62

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
2.29

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.98

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.52

7.31

+15.21

LVHI vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и TLTD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHITLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-40.62%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-12.11%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-13.10%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-28.96%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.64%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.27%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и TLTD

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHITLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.23%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

12.62%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

14.83%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

16.01%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

16.51%

-2.80%

Сравнение комиссий LVHI и TLTD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и TLTD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TLTD в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.62%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and TLTD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (3.23%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs TLTD's -40.62%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.21% vs 10.42% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.21% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.36% for TLTD.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while TLTD is Global Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.39% for TLTD.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор