PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с TLTD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

LVHI и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		2.55%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 2.55%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

TLTD

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.55%
6 месяцев
8.19%
1 год
31.34%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с VOOTLTD с VXUS

Сравнение комиссий LVHI и TLTD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

LVHI vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHITLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.47

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.63

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

10.44

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHITLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.84

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.62

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между LVHI и TLTD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и TLTD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TLTD в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.26%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и TLTD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHITLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-40.62%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.11%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-28.96%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-7.67%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-7.74%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и TLTD

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHITLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.12%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.12%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.12%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.85%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.76%

-2.94%