PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. LVHI is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.83%/yr vs -8.07%/yr for TAIL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

LVHI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.51%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.83%
1 год
32.82%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.56%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%1.30%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between LVHI and TAIL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.46

The correlation between LVHI and TAIL shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и TAIL

Секторы
LVHI
TAIL

Финансовые услуги

24.1%
11.1%

Энергетика

16.6%
3.1%

Промышленность

13.4%
7.8%

Коммунальные услуги

10.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.5%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.9%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

0.1%
39.0%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
TAIL
11.1%

Энергетика

LVHI
16.6%
TAIL
3.1%

Промышленность

LVHI
13.4%
TAIL
7.8%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
TAIL
2.1%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
TAIL
1.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
TAIL
9.9%

Недвижимость

LVHI
1.8%
TAIL
1.8%

Технологии

LVHI
0.1%
TAIL
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

LVHI vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHITAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
-0.93

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
-1.33

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.71

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

-1.58

+23.95

LVHI vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и TAIL

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHITAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-52.36%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.10%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-20.78%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-38.44%

+26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-50.98%

+49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-29.25%

+25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.99%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и TAIL

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHITAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.90%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.59%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.46%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

14.90%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.90%

-1.16%

Сравнение комиссий LVHI и TAIL

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и TAIL

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and TAIL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.63%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.83% vs -8.07% for TAIL. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.83% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.89% for TAIL.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.59% for TAIL.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор