Сравнение LVHI с SVOL
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. LVHI is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.
LVHI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVHI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.78% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 7.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between LVHI and SVOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
LVHI
SVOL
Сравнение LVHI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.11 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 0.80 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.61 | 1.90 | +19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и SVOL
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -33.50% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -13.01% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -33.50% | +21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -33.50% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.76% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 5.50% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и SVOL
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.48% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.95% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 20.81% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 22.01% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.90% | -8.15% |
Сравнение комиссий LVHI и SVOL
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и SVOL
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SVOL в 22.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.69% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and SVOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.48%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 6.22% for SVOL. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 4.69% for LVHI.
LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.50% for SVOL.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор