PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с SIXH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. LVHI is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 9.04%/yr for SIXH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 7.60%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.09%
1 год
11.72%
3 года*
12.39%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%14.91%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.60%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between LVHI and SIXH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.51

The correlation between LVHI and SIXH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и SIXH

Секторы
LVHI
SIXH

Финансовые услуги

23.6%
9.7%

Энергетика

17.4%
0.1%

Промышленность

13.4%
7.8%

Коммунальные услуги

10.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
23.2%

Здравоохранение

7.4%
12.6%

Сырьевые материалы

6.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.8%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Технологии

0.1%
20.2%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
SIXH
9.7%

Энергетика

LVHI
17.4%
SIXH
0.1%

Промышленность

LVHI
13.4%
SIXH
7.8%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
SIXH
5.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
SIXH
23.2%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
SIXH
12.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
SIXH
0.1%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
SIXH
13.3%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
SIXH
6.8%

Недвижимость

LVHI
1.9%
SIXH
1.4%

Технологии

LVHI
0.1%
SIXH
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

LVHI vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHISIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.55

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.41

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.70

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

6.87

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SIXH равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHISIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.55

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.88

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LVHI и SIXH

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHISIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-11.68%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.36%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-9.10%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-11.68%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.05%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.85%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и SIXH

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHISIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.29%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.01%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.57%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.37%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

10.14%

+3.62%

Сравнение комиссий LVHI и SIXH

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и SIXH

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SIXH в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and SIXH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 9.04% for SIXH. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.89% for SIXH.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.87% for SIXH.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор