PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с ONEV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

LVHI и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		2.03%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 2.03%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.75%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий LVHI и ONEV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

LVHI vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.53

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

0.86

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.81

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

3.25

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.53

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.56

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между LVHI и ONEV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и ONEV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и ONEV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-39.72%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.83%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-18.52%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.98%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.93%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.68%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и ONEV

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеют волатильность 4.02% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.84%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.06%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.78%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.57%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.98%

-3.16%