PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. LVHI is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 16.49%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам LVHI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%15.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between LVHI and JEPI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.61

The correlation between LVHI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и JEPI

Секторы
LVHI
JEPI

Финансовые услуги

25.1%
8.9%

Энергетика

14.0%
2.6%

Промышленность

13.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

10.4%
7.7%

Коммунальные услуги

10.4%
4.9%

Здравоохранение

7.2%
12.9%

Сырьевые материалы

6.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.8%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Технологии

0.1%
15.4%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
JEPI
8.9%

Энергетика

LVHI
14.0%
JEPI
2.6%

Промышленность

LVHI
13.3%
JEPI
11.2%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
JEPI
7.7%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
JEPI
4.9%

Здравоохранение

LVHI
7.2%
JEPI
12.9%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
JEPI
6.1%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
JEPI
9.8%

Недвижимость

LVHI
2.2%
JEPI
2.6%

Технологии

LVHI
0.1%
JEPI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

LVHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.44

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.10

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.72

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

4.88

+18.48

LVHI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и JEPI

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-13.71%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.68%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-13.26%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-13.71%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.13%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.35%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и JEPI

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.38%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

8.01%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

10.73%

+2.96%

Сравнение комиссий LVHI и JEPI

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и JEPI

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and JEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.22%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.49% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.49% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.52% for LVHI.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.35% for JEPI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор