PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DEW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHI returned 11.77%/yr vs 9.60%/yr for DEW. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 17.87%, а DEW немного выше – 18.71%. За последние 10 лет акции LVHI превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.60% соответственно.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

DEW

1 день
-0.55%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
9.21%
С начала года
18.71%
1 год
28.46%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEW

WisdomTree Global High Dividend Fund
$1.31M$699.41K$391.64K

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам LVHI и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		18.71%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between LVHI and DEW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between LVHI and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и DEW

Секторы
LVHI
DEW

Финансовые услуги

25.1%
25.8%

Энергетика

14.0%
14.5%

Промышленность

13.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
8.8%

Коммунальные услуги

10.4%
11.5%

Здравоохранение

7.2%
10.2%

Сырьевые материалы

6.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
3.5%

Недвижимость

2.2%
11.7%

Технологии

0.1%
2.5%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
DEW
25.8%

Энергетика

LVHI
14.0%
DEW
14.5%

Промышленность

LVHI
13.3%
DEW
5.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
DEW
8.8%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
DEW
11.5%

Здравоохранение

LVHI
7.2%
DEW
10.2%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
DEW
2.6%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
DEW
4.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
DEW
3.5%

Недвижимость

LVHI
2.2%
DEW
11.7%

Технологии

LVHI
0.1%
DEW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с NOBLDEW с ^GSPCDEW с NTSX

Доходность на риск

LVHI vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.01

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
4.26

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

18.23

+5.12

LVHI vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DEW

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-65.55%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.34%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-11.80%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-18.86%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-38.77%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-12.34%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DEW

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.10% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.20%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

9.50%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.90%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.37%

-1.68%

Сравнение комиссий LVHI и DEW

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DEW

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DEW в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.13%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DEW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.10%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, LVHI leads with 11.77% vs 9.60% for DEW. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHI has performed better with a 11.77% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.13% for DEW.

LVHI is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.58% for DEW.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор