PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с AVDEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 9.85%/yr for AVDEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for AVDEX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 11.03%, а AVDEX немного выше – 11.11%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
0.53%
1 месяц
0.06%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.98%
1 год
27.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%1.03%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.11%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%

Correlation

The correlation between LVHI and AVDEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between LVHI and AVDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI

Доходность на риск

LVHI vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIAVDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.96

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.73

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.41

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

9.41

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа AVDEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.96

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.62

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LVHI и AVDEX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и AVDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-36.28%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.58%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-13.04%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-28.73%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.92%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.36%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.96%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и AVDEX

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.22%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.77%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

14.22%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.95%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

18.61%

-4.85%

Сравнение комиссий LVHI и AVDEX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и AVDEX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AVDEX в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.87%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and AVDEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDEX has higher volatility (4.22%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs AVDEX's -36.28%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и AVDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор