Сравнение LVHI с AVDEX
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis. Over the past 5 years, LVHI returned 16.49%/yr vs 10.67%/yr for AVDEX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for AVDEX.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и AVDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у AVDEX с доходностью 14.41%.
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
AVDEX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $36.71M | $31.16M | $26.95M |
Сравнение доходности по годам LVHI и AVDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 1.81% |
AVDEX Avantis International Equity Fund | 14.41% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
Correlation
The correlation between LVHI and AVDEX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between LVHI and AVDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. AVDEX — Ранг доходности на риск
LVHI
AVDEX
Сравнение LVHI c AVDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | AVDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.48 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 9.59 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и AVDEX
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и AVDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | AVDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -36.28% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.58% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -13.04% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -28.73% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.24% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.98% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и AVDEX
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | AVDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.37% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 12.89% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 15.09% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.06% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 18.56% | -4.87% |
Сравнение комиссий LVHI и AVDEX
LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и AVDEX
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AVDEX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.79% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and AVDEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDEX has higher volatility (4.37%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs AVDEX's -36.28%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и AVDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор