Сравнение LVHD с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
LVHD и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и XSHD
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
LVHD vs. XSHD — Ранг доходности на риск
LVHD
XSHD
Сравнение LVHD c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.00 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.02 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.05 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и XSHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и XSHD
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и XSHD
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -49.53% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.98% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -36.84% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -27.55% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -16.20% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.69% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и XSHD
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.65% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 10.55% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 18.01% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.99% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.38% | -6.89% |