PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с VYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

LVHD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.33%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.27% соответственно.

LVHD

1 день
0.56%
1 месяц
-3.57%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.05%
1 год
8.32%
3 года*
8.70%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.31%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.34%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий LVHD и VYM

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

LVHD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.15

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

6.96

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между LVHD и VYM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VYM

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.18%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VYM

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-56.98%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.52%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-15.84%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.21%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.80%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.25%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VYM

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.59%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.96%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

15.14%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.96%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.32%

-0.83%